La teoria economico-matematica è nata con l'intento di utilizzare teoremi matematici come strumento per descrivere quanto accade in economia e trasformare la scienza economica in una scienza formalizzata.

A partire dagli anni sessanta il pensiero economico ha dimostrato un interesse particolare nei confronti dell’apparato concettuale e degli strumenti utilizzati dalla fisica. Non stiamo certo parlando di qualcosa di nuovo o di particolarmente sorprendente, come abbiamo visto le scoperte della fisica, insieme con i correlati sviluppi tecnologici, hanno costituito il motore del processo di crescita globale. Tutto questo poi, visto con occhi attenti e contemporanei è rappresentato ampiamente dall’informatizzazione, che ha contribuito a creare un legame stretto e di collaborazione assidua tra fisici ed economisti. Il bisogno di avere dati economici sempre più aggiornati ha contribuito a creare uno studio teorico e di ricerca che mette in correlazione questi due ambienti solo apparentemente distanti. Il modulo di registrazione della maggior parte delle transazioni che avvengono sui mercati finanziari sono disponibili ora in forma elettronica e possono essere elaborate con un'estrema accuratezza statistica. Nel caso della Borsa di New York (NYSE), esiste una banca dati che ha registrato tutte le offerte di vendita e d'acquisto dal 1993.

Tutto questo che legame ha con la fisica?

Secondo alcuni esperti di economia e finanza esiste un legame stretto tra le scelte umane che compiamo ogni giorno e la mancanza di un disordine perfetto nella successione di certi dati, la quale non esclude che dietro le scelte umane si celi un ordine ineffabile, il cui complesso segreto non sia rintracciabile semplicemente nella proprietà dei numeri, ma che vada ricercato nella comprensione delle teorie associate a regolarità e simmetrie.

In particolare lo studio che è stato sviluppato a livello di fisica teorica tra questo tipo di proprietà ha alimentato la convinzione che potesse essere impiegata nello studio dei sistemi complessi, siano essi biologici od economici. In particolare quando si parla di probabilità e statistica questo tipo di discorso assume proporzioni si non facile formulazione, visto che è sempre difficile formulare leggi esatte. La fisica naturalmente studia una vasta gamma di fenomeni, che vanno dai sistemi complessi disordinati come ecosistemi, reti neurali o mercati finanziari.

Ed è qui che nasce la cosiddetta econofisica, un nuovo ramo che unisce Finanza, matematica, con meccanica statistica, dinamica non lineare e altri elementi ancora più complessi e di difficile fruizione per un articolo solo.

Lo scopo dell'Econofisica è quello di creare una nuova visione dei problemi legati alla statistica finanziaria, fornendo una chiave di lettura altra.

Questo tipo di disciplina ha avuto il suo momento di massimo interesse nella seconda metà degli anni novanta, principalmente negli Stati Uniti, passando da alcune delle migliori università degli States, fino ad arrivare al Santa Fé Institute for Complex Studies (SFI) nel New Mexico, dove fisici, economisti, biologi e informatici hanno discusso di sistemi complessi osservandoli e confrontandosi dai rispettivi punti di vista. La crescita del mercato e della competitività ha favorito negli anni ‘90, in particolare negli Stati Uniti ed in Inghilterra, un vasto fenomeno di trasferimento di profili di tipo fisico-matematico provenienti dalla ricerca accademica verso le istituzioni finanziarie.

Si tratta comunque di un termine piuttosto recente, che è apparso per la prima volta nel 1995, durante una conferenza a Calcutta, anche se il primo convegno è stato organizzato in Europa, a Budapest. Attualmente esistono diversi testi fondamentali che spiegano e divulgano il concetto di econofisica. La comunità dei fisici che opera in ambito finanziario continua ad essere in crescita.

È interessante notare come malgrado l’apparente diversità tra queste due discipline, basate su un approccio piuttosto distante, (criterio empirico, fenomenologico, pragmatico, basato sullo studio dei modelli) contro ricerca e sviluppo che invece fanno parte degli ambienti di fisica teorica.

Per l’economia e la finanza contano principalmente: osservazione dei dati finanziari; ricerca di un modello conveniente; elaborazione e parametrizzazione del modello per interpolare le osservazioni; interpretazione a livello economico dei parametri e dei risultati.

Se pensiamo poi a come oggi ci si muove ad esempio sulla piattaforma Metatrader 4 per fare trading online con asset come quelli sulle materie prime, dove è piuttosto evidente capire, anche per non esperti come la matematica e la fisica sono al centro di importanti scelte, che ogni giorno, broker e analisti devono compiere. Pensiamo ad esempio al settore energetico e delle materie prime, dove la statistica gioca forse uno dei ruoli principali per stabilire quotazioni e per fare una stima dei consumi, e quindi anche della crescita di un indici, di un azione di quale potrebbe essere l’asset su cui puntare nel corso della prossima settimana, mese, anno. Si tratta di discipline dove le variabili sono all’ordine del giorno, e dove gli agenti interagiscono tra loro in un modo altamente non lineare. Lo scopo è quello di ottenere sempre il massimo profitto possibile, con la vendita e l'acquisto di attività finanziarie di tutti tipi in tempi diversi. In contrasto con una semplice struttura microscopica, il comportamento macroscopico i mercati finanziari sembra essere sorprendentemente ricco: l'apparentemente non correlati altalene di indici finanziari e l'estrema caso di incidente costituiscono tipico fenomeni di sistemi complessi.